Arifin, Saiful Dwi (2006) Pengaruh analisis fundamental dan risiko sistematik terhadap harga saham lq 45 yang terdaftar di bursa efek Jakarta. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang.

Preview	Text COVER.pdf Download (637kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (20kB) | Preview
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (9kB) | Preview

Abstract

Analisis fundamental ( PV, PER) merupakan alat yang dapat di gunakan untuk mengukur nilai dari suatu saham apakah saham tersebut dalam kondisi under value, over value, dan sama nilainya. Apabila saham dalam kondisi under value maka kecenderungan investor adalah untuk membelinya sehingga akan berdampak pada permintaan dari saham tersebut yang akan berujung pada fluktuasi harga saham dan apabila saham dalam kondisi over value maka kecenderungan investor adalah untuk menjualnya sehingga akan berdampak pada permintaan dari saham tersebut dan akan berujung pada fluktuasi harga saham juga. Risiko sistematik (BETA) merupakan risiko yang mempengaruhi banyak perusahaan dan risiko ini tidak mampu dihilangkan dengan cara membentuk portofolio hal tersebut dikarenakan ada risiko pasar. Dalam berinvestasi semakin besar risiko investasi semakin besar pula tingkat return yang diharapkan dan semakin besar return, semakin besar pula fluktuasi harga saham yang terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti apakah analisis fundamental (PV, PER) dan risiko sistematik (BETA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, sehingga untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menggunakan analisis linear regresi berganda. Adapun untuk menguji hipotesis menggunakan uji F dan uji t pada taraf keyakinan 95%. Selain itu untuk mengetahui model penelitian ini bias atau tidak maka dalam penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik.
Adapun hasil penelitian ini menyatakan secara serentak variabel independen berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan memilki kontribusi pengaruh sebesar 24.1% sedangkan secara sendiri – sendiri hanya variabel Present Value (DDM) yang mempunyai pengaruh signikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel PER dan Risiko sistematik (BETA) tidak berpengaruh signifikan.

Actions (login required)

View Item