Natkime, Maroni (2011) Analisis pengaruh nilai transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terhadap tingkat laju inflasi di Indonesia periode januari 2008 – juni 2010. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia maka kebutuhan akan uang semakin bertambah. Sehubungan dengan itu maka perlu diperhatikan pertambahan kuantitas uang tersebut dalam arti bahwa jumlah uang beredar harus sesuai dengan perekonomian yang dilingkupnya. Perubahan dalam pengendalian jumlah uang beredar akan mempunyai pengaruh atau dampak yang lebih luas terhadap besaran-besaran ekonomi seperti pendapatan nasional, inflasi dan neraca pembayaran, suatu tingkat pertambahan kuantitas uang berlaku sedikit akan berakibat lesunya perekonomian nasional.
Dengan melihat pentingnya jumlah uang beredar yang dapat mempengaruhi inflasi di negara maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut.“ Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Tingkat Laju Inflasi di Indonesia Periode Januari 2008 – Juni 2010”.
Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi permasalahan yang diambil adalah sebagai berikut:
Bagaimana pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Tingkat Laju Inflasi Di Indonesia Periode Januari 2008 – Juni 2010.
Di antara Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Indeks Harga Saham Gabungan manakah yang berpengaruh dominan terhadap tingkat laju Inflasi.
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Tingkat Laju Inflasi Di Indonesia Periode Januari 2008 – Juni 2010.
Untuk menganalisis pengaruh yang dominan di antara Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Tingkat Laju Inflasi Di Indonesia Periode Januari 2008 – Juni 2010.
Hasil Penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e
Y = 6,593 - 0,006X1 + 0,004X2 - 2,569X3 + e
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Konstanta (a) sebesar 6,593 menunjukkan besarnya tingkat inflasi jika variabel nilai transaksi SBI (X1), SUN (X2) dan IHSG (X3) sama dengan nol, maka besarnya variabel tingkat Inflasi sebesar 6,593 %.
Koefisien regresi nilai transaksi SBI (b1) sebesar -0,006 artinya jika SBI naik 1 satuan maka tingkat inflasi terjadi sebesar -0,006% (deflasi) dimana SUN (X2) dan IHSG (X3) konstan. Sebaliknya kalau SBI (X1) turun 1 satuan, maka inflasi akan naik sebesar 0,006%.
Koefisien regresi SUN (b2) sebesar 0,004 artinya jika SUN naik 1 satuan maka tingkat inflasi terjadi sebesar 0,004% dimana nilai transaksi SBI (X1) dan IHSG (X3) konstan. Dan sebaliknya jika SUN turun 1 satuan maka inflasi juga turun sebesar 0,004%.
Koefisien regresi IHSG (b3) sebesar -2,569 artinya jika IHSG naik 1 satuan maka tingkat inflasi terjadi sebesar -2,569% (deflasi) dimana nilai transaksi SBI (X1) dan SUN (X2) konstan. Dan sebaliknya untuk IHSG (X3) mengalami penurunan sebesar 1 satuan maka inflasi terjadi kenaikan sebesar 2,569%.
UJI MODEL : Multikolinearitas dalam model regresi pada variabel SBI, SUN, dan IHSG tidak terjadi mutikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai VIF lebih kecil dari 10 (VIF SBI = 1,612; SUN = 1,679; IHSG = 1,276). Dalam uji Normalitas, dihasilkan gambar di atas, terlihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Jadi model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan Dari grafik plot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik diatas maupun dibawah atau disekitar angka nol, maka model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi terjadi karena observasi berurutan sepanjang berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Masalah ini terjadi karena residual tidak bebas dari satu obsevasi ke observasi yang lain. Dengan kata lain, masalah ini sering ditemukan apabila penelitian yang ditemukan menggunakan data runtut waktu. Pendeteksian Autokorelasi menurut Santoso (2004 : 218) dapat dilihat pada angka D-W (Durbin - Watson). Yang secara umum telah diambil suatu nilai patokan : Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Hasil pengujian Durbin Watson sebesar 0,713. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji autokorelasi artinya tidak ada kesimpulan, atau tidak dapat diambil kesimpulan tentang ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi.
Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas nilai transaksi SBI (X1), SUN (X2) dan IHSG (X3) secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi, maka digunakan uji F. Apabila besarnya Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Dari hasil perhitungan analisa regresi berganda dengan SPSS diperoleh Fhitung sebesar 3,406, sedangkan Ftabel pada  = 5%, df .(n-k-1) = 30 – 3 - 1 = 26 sebesar
2,96; hal ini berarti Fhitung > Ftabel (3,406 > 2,96) sedangkan nilai probabilitasnya lebih kecil dari  = 0,05 (0,032 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti pula
bahwa variabel bebas : nilai transaksi SBI (X1), SUN (X2) dan IHSG (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi.
Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil SPSS pada R square dihasilkan nilai 0.282 artinya bahwa variabel bebas nilai transaksi SBI (X1), SUN (X2) dan IHSG (X3) mempengaruhi varibel terikat tingkat laju Inflasi (Y) sebesar 28,20 % sedang 71,80 % variabel terikat (Y) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.
Perbandingan thitung dengan ttabel pada  = 5%
Variabel Bebas thitung ttabel Sig Keterangan SBI (X1) -0,512 2,056 0,613 Tidak Signifikan SUN (X2) 0,198 2,056 0,845 Tidak Signifikan IHSG (X3) -2,692 2,056 0,012 Signifikan. Kesimpulan yang diperoleh : Perkembangan Inflasi, nilai transaksi SBI, SUN dan IHSG dari bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2010 mengalami fluktuasi (naik – turun). Ketiga variabel bebas ( X1, X2 dan X3 ) secara bersama-sama/ simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ( Y ). Hal ini dibuktikan dari hasil uji “F “ (F hitung > Ftabel ) atau Signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ( sig = 0,032 ). Dari hasil analisis, diketahui IHSG (X3) berpengaruh signifikan terhadap tingkat laju inflasi (Y), karena mempunyai nilai uji t lebih besar dari nilai t tabel atau –t hitung lebih kecil dari –t table, tingkat signifikansi lebih kecil 0,05 (sig = 0,012).. Sedangkan nilai transaksi SBI (X1) dan SUN (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laju inflasi, karena mempunyai nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel atau –t hitung lebih besar dari –t tabel, tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig X1 = 0,613, X2 = 0,845). Variabel bebas (X1, X2 dan X3) yang berpengaruh dominan adalah IHSG (X3) terhadap tingkat laju Inflasi ( Y ). Karena satu-satunya variabel bebas ( X3 ) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ( Y ).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Nama : Maroni Natkime
Uncontrolled Keywords:	Perkembangan ekonomi, transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Indeks Harga Saham, Inflasi di Indonesia
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Ekonomi Pembangunan
Depositing User:	Gendhis Dwi Aprilia
Date Deposited:	11 Feb 2022 01:56
Last Modified:	15 Feb 2022 05:09
URI:	https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2456

Actions (login required)

View Item